同年，三个人一起携手一同登上戛纳电影节，一时间轰动了。梁朝伟右手拉着正牌女友刘嘉玲，左手则拉着绯闻女友张曼玉。然而却有细心的网友注意到，梁朝伟和刘嘉玲的手只是普通的拉着，而和张曼玉的手却“十指相扣”。
2001年，张曼玉与梁朝伟一起来大陆拍张艺谋的《英雄》，两人的绯闻更是传得沸沸扬扬。在拍摄期间，张曼玉的生日是梁朝伟庆贺的，而刘嘉玲则独自度过了她的36岁生日。然而事情的结果大家都知道，梁朝伟最终还是选择了刘嘉玲。
2008年，梁朝伟和刘嘉玲在不丹大婚，当时所有的媒体都在大肆报道没有请张曼玉。面对媒体“是否送上祝福”的盘问，张曼玉则直接表示“没有”。本以为两人从此将再无关系，可就在一年后，事情又发生了转机。
梁朝伟因为拍摄王家卫的《一代宗师》受伤，在香港休养。这本该是一个梁朝伟和刘嘉玲夫妻二人感情升温的好机会，却不曾想陪着梁朝伟的不是刘嘉玲，而是张曼玉。当时的刘嘉玲正在内地拍摄《狄仁杰之通天帝国》，没有能够陪伴在梁朝伟身边，而正是此时，张曼玉撇下外籍男友Ole，孤身一人直接飞到了梁朝伟的身边。
当时记者接到线报后迅速前往中环跟拍，想要获得梁朝伟和张曼玉密会的证据，不料却发现刘嘉玲正怒气冲冲地往这边赶来，不久之后就发现张曼玉从街尾迅速逃走了。
事后，记者采访刘嘉玲：梁朝伟受伤后她是否陪伴身边时，刘嘉玲回答：有啊，我有陪他。之后记者又起这件事，刘嘉玲却挥手大笑反问记者，你们认为是怎么回事？这么多年，大家依旧喜欢看爱情故事，都不希望这出戏那么快演完，如果大家喜欢看的话，那我们就继续演下去。多年后，早已不在拍戏的张曼玉在节目中被问道“圈里最合拍的男演员”。她还是毫不犹豫地说出了梁朝伟的名字。
梁朝伟也承认过张曼玉是唯一的一个让他疯掉的女人。张曼玉的感情史正如她在电影中的台词一样，充满了坎坷。如今的她虽然单身， 但却过得安逸。
