但卫青却提前得到了汉武帝的旨意，没有同意李广的请求，而是派他率军与赵食其一起从东路进军。
茫茫大漠，水草不足，还有漫天飞舞的黄沙。由于没有向导，李广率领的这支军队就在大漠之中迷失了方向，导致没能与卫青所率领的主力部队汇合，单于逃跑，卫青因兵力不足而不得不收兵回营。
李广自知理亏，于是主动向卫青请罪。卫青询问他迷失方向的情况，想要上书汇报给汉武帝，李广却说："是我办事不力，迷失方向，与手下的校尉们无关。我已经年老体衰，这次能与将军一同出征，是我的荣幸，但却迷了路，这也许就是天意。我不能忍受那些刀笔吏的污辱。"
说完，李广便拔刀自刎，以死谢罪。他平时对士兵爱护有加，深得众将士爱戴，如今羞愤自尽，无论是谁听到了，都悲痛不已。
