元朔六年（公元前123年）四月，卫青从定襄出兵攻打匈奴，杀死匈奴一万多人，再次斩获辉煌胜利。但在这场战斗中，卫青也遇到了不小的挫折。原来，卫青的部下--苏建和赵信的3000多骑兵，遭遇了匈奴单于本部兵马。由于寡不敌众，赵信以800骑兵投降了匈奴，而苏建仅以身免。
败军之将苏建跌跌撞撞归来后，大家皆劝说卫青应立即将其处死，以树大将军之威。但是卫青却表现得非常清醒："我是当朝国舅，不患无威。臣子的生死，均应交给君王定夺。"因此，卫青收押了苏建，将他交给汉武帝审理。
卫青之所以这样处理，首先是因为他为人厚道、善良，不愿诛杀功勋卓著的苏建；另一方面，卫青坚决不愿干犯皇帝的生杀予夺之权。此战中，卫青的表现本就差强人意，若再背上擅自杀将之名，恐怕就要承受汉武帝的雷霆之怒。回到长安后，汉武帝果然赦免了苏建。
在定襄之战中，汉军虽然获胜，但亡失两将军，损失不小。因此，卫青部下均没有受封。而在此前的战役中，卫青每次出击，部下们都能获得很多封赏，例如他的三个儿子还襁褓之中，就已经被封为侯。很显然，汉武帝对卫青已经有些不满了。但即便如此，汉武帝还是赐给卫青一千斤黄金。
