有的人说由于万贵妃谋易太子失败，而在宫中自缢而亡；
有的人说她是突然病发死去的；
宪宗为了表示对万贵妃的哀悼，特意决定按照皇后的规格的葬礼，将她葬于天寿山西南。
万贵妃死后，明宪宗终日变得郁郁不乐。干什么事情都打不起精神。嘴上还总是唠叨，说："万贵妃死了，我还活着有什么意思呢？"
由于明宪宗终日郁郁寡欢，终于积郁成疾，与当年的八月二十二日死去。明宪宗因哀伤过度，竟然还不满40岁，就撒手人寰了。
明宪宗对万贵妃万贞儿的专宠让人艳羡，作为一个帝王，后宫的佳丽，可以说个个貌美如仙的。但明宪宗对一个比自己大19岁的女子实行专宠，而且还为她送了性命，也可以称得上是历史的绝无仅有的让人称道的爱情故事的历史事件吧。
